志同学2018-05-10 21:58:48
请老师辨析一下VaR的几个拓展概念:CVaR,IVaR,MVaR
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Vincent2018-05-11 10:57:16
同学你好,假设alpha=5%, CVaR是看左尾那5%的平均损失。
MVaR: 当前资产组合A,B, 我加入C以后,增加的VaR
IVaR: 当前资产1000万,我增加了500万以后,增加的VaR
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IVaR不是应该是一组变量的边际吗?MVaR不是单个变量的边际吗?
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同学你好, IVaR和MVaR是术语,有自己的解释,不是通用词义
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同学你好, IVaR和MVaR是术语,有自己的解释,不是通用词义


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