134****99802021-07-15 19:10:37
134****9980这道题里，我没明白为什么是要取最大的这个数呢？
回答（1）
开开2021-07-16 11:43:28
开开同学你好，VaR代表大概率（例如95%）下最大的损失和小概率（例如5%）下最小的损失。5%的VaR即为表现最差的5%的收益率中最大的那个。现在有100个日度数据，那么最差的5%就是5个最小的收益率数字，而这五个收益率中最大的数字就是5% daily VaR.
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