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Jeffrey2021-07-15 07:44:51

如果0时间点构建的是delta netural，那C-hS的portfolio应该等0吧？

回答（1）

Kevin2021-07-15 08:53:54

同学你好！

C和-hs形成对冲，也就是一个无风险资产，所以无论是净值还是净值变化都不是0。


致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~ 

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