vvncai2021-07-14 23:27:36
vvncai老师，时间序列里的autocorrelation，视频中有介绍说AR1模型中Xt-1与Xt相关，Xt与误差项t相关，误差项t-1又和Xt-1相关，所以误差项之间天然相关，既然误差项之间天然相关，为什么还要做t检验来证明有没有自相关？还有条件异方差既然是x和误差项之间相关，在时间序列中为什么要构建误差项之间的方程arch而不沿用多元里的bp test呢？
回答（1）
Kevin2021-07-15 09:22:49
Kevin同学你好！
1.AR模型的假设是除了自变量之间存在自相关外，没有别的自相关关系。所以AR模型如果建模正确，残差项之间不存在自相关关系。如果存在，就违反了AR模型的假设，因此需要用t test检验是否存在残差的自相关，而不是一定存在残差自相关。
2.BP只检验方差与自变量是否存在线性关系，在时间序列中可能有非线性关系的存在，所以此时BP检验可能不适用，因此采用ARCH。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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