穆同学2018-05-10 15:15:16
穆同学老师，这个题，林老师这个思路懂了（图1）。周老师讲的最优w是这样（图2），这样算的话最优wp是130%，所以benchmark要减30%
回答（1）
最佳
Vincent2018-05-10 17:20:50
Vincent同学你好，周老师举的例子是假设了P 100%, B 0%.
我用我的那个例子说明下：
最优/当前=6.4/5=1.3 =w* 这里需要1.3*70%=91% 这是P在新组合里的权重
1-W*=1-91%=9% 这是B在新组合里的权重
那么当前的B=30%要变成9%， 就是sell21%
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
这样对不对～求出来的w*就是portfolio最优是不是。benchmark的比重也能这么算吗？还是只能先算portfolio的w然后1-portfolio=benchmark
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片