15****372021-07-13 09:40:53
肥尾的var值为什么偏低呢？
回答（1）
开开2021-07-13 11:39:52
开开同学你好，如果实际情况收益率的分布是肥尾的，说明发生尾部风险的概率更大。例如，在正态分布假设下估算出来5% VAR，实际上有10%的概率损失会超过VAR，因此在正态分布假设下估算出的VAR是偏低的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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