闫同学2021-07-11 22:19:16
闫同学34页例题accrued interest at futures contract expiration跟accrued interest over life of futures contract为什么不一样这不是矛盾了吗？
回答（1）
Kevin2021-07-12 08:57:58
Kevin同学你好！
左边一栏是Futures Contract，合约本身是不收到利息的。所以Accrued interest over life of futures contract=0。
右边一栏是bond，bond才收到利息。Accrued interest since last coupon payment是AI0，Accrued interest at futures contract expiration是AIT。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
回顾了一下一级的笔记，这个就是carrying benefit吧？futures合约成立之前应计的利息要加上，未来得到的利息要扣除？
- 追答
-
同学你好！
AIT是carrying benefit。AI0不是，AI0是包含在S中的，是dirty price的一部分。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片