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1000005330532021-07-11 12:59:20

课后题第6题，我的理解是二叉树的中线不是forward rate吗？二叉树计算的每个支端的r是spot rate还是forward rate

回答（1）

Vincent2021-07-12 18:57:27

你好，远期利率

中间的都是基于即期利率计算出的一年期远期利率，f1,1; f2,1; f3,1...

其他支点是基于这些算出的一年期远期利率，然后再结合波动率假设计算得到的一年期远期利率。

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