feelgoodasurkiss2021-07-09 11:14:31
feelgoodasurkiss老师您好 根据case "Klink adds that the illiquidity conditions" 所以VaR值不可选; 根据case"Recalling the financial crisis, Hextall asks Klink about HB’s potential exposure to any future adverse, extreme events" 也可以大致判断出来用scenario analysis 但是case中也提到了"according to a reverse stress test she conducted on 10 plausible independent risk factors."sensitivity analysis为什么不对呢?
回答（1）
开开2021-07-09 17:00:07
开开同学你好，因为这里要重现金融危机时的情景并进行分析，那么用情景分析就可以还原历史上危机发生时的情况，因此是最合适的。敏感性分析主要分析的是持仓对于风险因子变动的敏感性，例如可以分析1%的利率变动对持有的债券头寸的影响，但通常不会把风险因子的数据推向最极端负面的情况。因此敏感性分析不合适。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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谢谢老师捏!我懂啦!
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不客气~
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