Sunny2018-05-09 18:10:49
Sunny老师您好，对于covered interest rate parity和uncovered interest rate parity我有点混乱……这两个是一个对应forward exchange rate一个对应future spot rate是嘛？意义不一样那计算出来的结果是一样的吗？希望老师帮助解答……
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Vincent2018-05-09 18:49:41
Vincent同学你好，CIRP 是有forward contract可以fully hedge currency risk, 而UIRP是没有forward contract. 无法hedge currency risk, 所以无法套利，所以短期内不成立
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那这两个都适用于利率平价理论吗？
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同学你好，CIRP和UIRP一起构成了利率平价理论
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