feelgoodasurkiss2021-07-07 16:45:52
feelgoodasurkiss老师您好 麻烦请问您这个case中的security selection的部分是如何计算的?
回答（1）
开开2021-07-07 17:55:22
开开同学你好，active return部分不能被factor tilts解释的部分被认为是security selection的结果，因此等于active return 减去 return from factor tilts。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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不好意思老师 我还是不太懂 case中答案给出的active return=return from factor tilts+security selection, 要calculate active return的求解顺序是什么呢? 先计算active return 再计算return from factor tilts 最后计算security selection吗? 我主要是没太搞懂active return到底该如何计算 return from factor tilts这一part我没有问题 有问题的是security selection这一part
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同学你好，security selection相当于是这个多因子模型的残差项，没有办法被factor解释的部分。没有现成的公式可以计算出来的哈，所以题目中一般都会给你哦。
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好滴捏 懂了啦老师!蟹蟹老师耐心解答了啦!
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不客气~
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