frr07172018-05-09 07:51:37
frr0717老师您好 请问检验时间序列autocorrelation的回归方程是什么? 谢谢
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Vincent2018-05-09 17:51:40
Vincent同学你好，不是回归方程， 是t检验 ；t=r(残差t, 残差t-k)-0/stdr; 你说的回归是不是ARCH，这是检验异方差的。方程是残差t^2=bo+b1残差t-1^2+新残差
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