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frr07172018-05-09 06:46:36

老师您好 为什么DW检验在时间序列中没有用? 谢谢!

回答（1）

Vincent2018-05-09 17:33:04

同学你好，DW检验的是残差t和残差t-1的相关性，Autocorrelation会检验的是残差t和残差t-n的相关性; DW的目的是发现是否有序列自相关即可，存在就需要修正；AR是希望存在这种相关性，所以会检验所有可得的滞后项， 大家的目的不一样。

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