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天堂之歌

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minyu2018-05-08 22:38:00

老师您好，请问一下为什么答案里面说alpha不是RP-RB？上课时候老师写alpha也是RP-RB

回答（1）

Vincent2018-05-09 19:29:32

同学你好，active return的回报是Rp-Rb, 这里不做任何调整，而alpha=Rp-RB, 这里RB要根据Rp的风险调整风险，比如Rp举杠杆了，那么Rb要相应adjust.

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