陈同学2021-07-02 16:25:18
陈同学你好第16题，这个MTM原理我知道，但是我就难理解 为什么到9个月后，我时间收到欧元换成英镑时候，这个时间为什么是DEAL A的卖价呢？即为什么不是0.7342+14/10000呢 DEARL 也想多赚钱吧！，还是这样理解，我因为9个月后要收到欧元并当场要换成英镑，所以必须买入价，也就是DEARL的卖出价 所以是它的OFFER PRICE。那我DEAL A赚什么钱 我给别人还是更高更多的英镑？
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Johnny2021-07-02 19:00:12
Johnny同学你好，他原来是卖出EUR的远期合约，现在过去了两个月他要算盯市价值。要算盯市价值就要首先签订一个反向合约，反向合约与原合约的本金额度以及到期日相同但是头寸相反，也就是说他在第60天要买入一个30天期的EUR远期合约。于是当两个合约同时到期时，原合约可以用当初签订的远期汇率0.74把EUR兑换成GBP，而反向合约可以把GBP按照签订的ask price 0,7359 来兑换成EUR，一来一去多出来的EUR将其折现就是盯市价值了。
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你好，也就是60天之后，要买入一个合约，买价就是DEALER的卖价（ask）吧
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同学你好，是这样的，因为反向合约是买入，就是用ask price
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