严同学2021-07-01 14:26:57
严同学关于theta没听明白，随着时间逝去，time变小，call price变小，不是应该大于零吗？
回答（1）
Kevin2021-07-01 14:33:52
Kevin同学你好！
theta是时间价值的衰减。
比如theta=-0.005，也就是其余变量不变的情况下，仅仅因为时间的流逝，期权价值会减少0.005。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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关于delta的解释如下: 股票价格上升，call price上升，delta大于零，这样理解对不对？那theta怎么理解？
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同学你好！
你的意思是： 股票价格上升，call price上升，所以能够推出delta大于零的结论吗？这样的推理对于delta是可以的，因为本质上delta = Δc/Δs，Δc、Δs>0，所以算出的delta>0。
但theta不存在这样的关系式，因此这样的推理行不通。具体的理解看前一个回答。
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