陈同学2021-06-30 18:22:40
陈同学你好，关于时间序列里协方差平稳，这里说的一阶差分，是为了检验用，还是为了修正用呢？还有一阶差分就是DF方法吧？
回答（1）
Kevin2021-07-01 09:09:56
Kevin同学你好！
1.一阶差分是修正用；
2.比如x_𝑡=b0+b1𝑥_𝑡-1+𝜀_𝑡。
DF检验是两边减去𝑥_𝑡-1，变成x_𝑡-𝑥_𝑡-1=b0+（b1-1）𝑥_𝑡-1+𝜀_𝑡。
一阶差分是x_𝑡-𝑥_𝑡-1=b0+b1（𝑥_𝑡-1-𝑥_𝑡-2）+𝜀_𝑡。
注意区分。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
你好，是不是这样：也就是说先用DF检验g是否为零(g=1-b)，如果要修正，再再用一阶差分，设立方程，再建议，如果还不行，再用新方程再来一次一阶差分，一般两次后 肯定系数显著不等于0了，那这个DF好像和t检验一样，为什么叫DF呢
- 追问
-
你好，但是我又跟时间序列自回归，如果有又把自回归项加入原方程，这里又混淆了，能否再解释下。
- 追答
-
同学你好！
1.第一个追问的理解没问题。至于为什么叫DF检验，这是Dickey and Fuller两人发明的，没什么道理可言。
2.AR模型只能有自变量之间的序列自相关，如果残差与自变量存在序列自相关，那么需要加入滞后项，相当于把残差中分离出与自变量相关的部分，使得残差与自变量不存在序列自相关。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片