陈同学2021-06-30 00:41:32
陈同学你好，原版书后题第66页第25.26两题，我不是很理解，是不是这样理解的：25.A说残差项没有系列相关，也就是说没有自相关，但是从自回归（表二）检验，由于检验统计量t值4个，有两个大于5%显著性水平下的关键值1.97，即有两个是在右侧，由于是显著性检测，双尾检验，拒绝域在两侧，所以就拒绝原假设（两个残差之间的自回归系数就不能等于0），所以就有自回归现象。而C是指自回归方程的标准误吧，即1/根号N，所以选C，而26题，对于均值复归，但不是检验AR中b1不等于1，就是均值复归，那从25题已经得到结论，他们存在自相关想象了，过去的一期解释现在的一期，那这自相关和均值复归我又混起来了，他们是不同检验吗
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Kevin2021-06-30 09:38:55
Kevin同学你好！
1.25题A和C理解正确。
2.26题，计算出均值复归水平即可，会向均值复归水平靠拢。
3.自相关和均值复归是不同的。AR模型三大假设：无序列自相关，协方差平稳，无条件异方差。自相关检验对应的是无序列自相关，均值复归对应的是协方差平稳。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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你好，原版书后题第67页，我一直不理解：这里表二内容中，既然有了DW值1.9677，这个就是检验残差项自相关，即2*（1-r）,，为什么表里还有那么多lag，还用t检验吗？这里几个lag，也是检验残差项自相关？
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同学你好！
AR模型DW检验失效，检验序列自相关只能用滞后项的t检验。
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也就是说三大假设，对应检验分别是自相关用DW，协方差平稳用DF，条件异方差用DF-EG，但是我总是把自回归和多元回归混起来，多元回归也有自相关和条件异方差，
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你好，那AR这里表二给的DW值，是干扰项，DW只能用于多元回归自相关检验吧
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同学你好！
DW用于检验除AR模型外的序列值相关。
DF没错。
DF-EG是检验两组时间序列是否协整的。
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