加同学2021-06-28 14:13:27
加同学请问老师，在进行业绩陈述（performance presentation)时，老师说不能只披露收益率最高的投资组合，而要将所有相似风格和策略的投资组合收益率加权平均进行披露。请问如果有一个案例，基金经理没有把加权平均收益率进行披露，但是他把各种情况下所有投资收益都完整的列了出来，相当于就是没算加权平均数，那请问他是否违反了此规定呢？请问计算加权平均数是此准则必须的规定动作吗？谢谢老师！
回答（1）
Johnny2021-06-28 15:57:14
Johnny同学你好，如果在没有遵守GIPS的前提下，要符合III(D)就是要对相似的投资组合进行加权来构成组合组（composite），而非展现单个具有代表性的账户，因此是需要对相似的组合进行加权平均构成组合组来展示
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