陈同学2021-06-25 17:33:41
陈同学你好，经典题里，这里我是直接按照答案，代入计算组合A和B得到回报多少和C得到多少，进行比，选出C，那我不明白老师，为什么要先算出这个所谓的X比重呢，我不明白为什么这个等式0.5X+1.5(1-X)=0.9，为什么会成立而去求X?
回答（1）
Vincent2021-06-25 18:38:21
Vincent你好
这里老师是在计算AB组合中AB的权重是多少，然后能使AB组合的beta=0.9.
因为要套利，必须风险匹配，也就是AB组合和C组合的beta相等。
只有得到了AB各自的权重，才能够计算AB组合的期望回报，再和实际回报比较，看是否存在套利机会。
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