陈同学2021-06-24 21:45:01
陈同学你好，这里是单老师强化课程，组合。用历史数据求VaR，还不是很理解，题干只是列出从低到高的return排序，那为什么每天100个数据5%，就是从低到高的第五个呢？还有即使是，return是一个数字，不是百分百，怎么变成VaR(它需要百分比了呢，例如本题，由-0.0019直接改为百分百-0.19%呢？)
回答（1）
Vincent2021-06-25 09:44:06
Vincent你好
这里每个数字都是资产回报率，所以0.0018就是0.18%的意思。
历史法就是从历史上发生过的数据找分位点，那么100个发生过的回报率，5%的VaR就是从小到大的第5个数字。
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