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陈同学2021-06-23 09:14:39

你好，组合管理这里，关于这个公式，右边的IR，是主动管理P的IR，应该是分母是除以P的标准差 为什么是除以组合A(P和BENCHMARK)的标准差呢？

回答（1）

Vincent2021-06-23 19:42:29

你好

ｂｌｅｎｄｅｄ　ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ和IR和主动管理组合的IR相同，因为IR不受组合中激进程度的影响，即ｂｅｎｃｈｍａｒｋ　ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ变多或少不影响IR。

所以这个IR即是P的IR，也是A的IR

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