王同学2021-06-21 12:33:07
王同学老师你好，notes上一道mark-to-market value的题，16题，题干中原话是：Contract FX2001 is a 90-day forward contract initiated 60 days ago. 就是60天前发起的一个90天的远期合约。所以如我画的时间线，那么距离到期还有60天，r应该用60-day rate啊，为什么答案用的是30-day rate呢？
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Vincent2021-06-21 14:07:41
Vincent你好
60天前签订的90天远期合约，说明我现在在60天时刻，不是30。
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老师你好，还是这道题，算FP_t时为什么用的是bid price -7.6而不是ask price -6.9？ 题目中说合约是买CHF 200million，即买CHF卖USD，这是站在投资者角度。站在dealer角度就是卖CHF买USD，所以应该用的是ask price -6.9啊？
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这是这道题的答案。
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你好
0时刻的原始合约是买CHF，因为CHF在分母上，说明是Long contract
那么，在估值时刻就是签订反向合约，short contract, 卖出CHF，我们卖的时候，看bid price.
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