181****22982021-06-17 16:59:54
181****2298我想问一下，自回归方程若被检验出有自相关问题，即前一个误差项和后一个误差项相关，那是不是同时也意味着这个自回归方程有异方差的问题啊，因为异方差的ARCH(1)检验做的那个检验好像就是检验两个误差项的相关性从而推出误差项和自变量有相关性即异方差
回答（1）
Kevin2021-06-17 17:24:44
Kevin同学你好！
不一定。
自相关检验的是残差的一阶项r（εt，εt-1），异方差建模使用的是残差的二阶项（εt^2=a0+a1(εt-1)^2+μt）。一阶项的相关系数显著不一定意味着二阶项系数也显著。
而且AR模型建模往往更关注的是自相关，而非异方差。了解即可，考试不会这么问。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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