栾同学2021-06-17 15:35:45
栾同学老师 虽然只有A的答案算出来是对的上的，但题目中不是说要 fully hedge her exposure over the next 90 days 嘛？可是A选项只 hedged 了30days 呀？那时间线上对不上也可以吗？
回答（1）
M0K2021-06-17 15:42:54
M0K同学你好！
这个题目考查的是delta hedge的知识点，delta中性通常都只在标的价格较小波动时才有效，这也意味着一般只在较短时间内有效。
这种问题通常不会去考虑期限。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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