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天堂之歌

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12021-06-13 13:31:38

表格里的第二列98%其实就是1-POD？谢谢

回答（1）

Vincent2021-06-15 18:28:40

你好

是的，但这里的POD是历史违约概率，前面题干中有说明”historical.....in Exhibit 1"。我们认为历史违约概率是有偏的，因为从事后角度会低估风险。

我们在计算中使用的是风险中性违约概率。

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