涵同学2021-06-13 13:24:33
涵同学老师，时间序列这个扎堆涨的情况为什么是自相关呢？今天的我可以解释明天的我，这个是说的的xy之间线性关系吗？而自相关不是残差项的相关吗？就是应该是今天的残差跟明天的残差有关系，这个是因为都是y里面的吗？
回答（1）
Kevin2021-06-15 10:14:59
Kevin同学你好！
1.时间序列中，比如x_t = 0.5*x_t-1。今天市场收益率5%，明天2.5%，后天1.25%...这种扎堆涨就属于自相关。
2.时间序列中，不是x和y之间，是不同时间点上的x_i之间。
3.截图中，这里是多元回归，不是时间序列。这里的自相关指的是残差之间的自相关。
4.自相关的原因主要是x本身在不同时间点上具有相关系，如果建模时没有考虑这层关系，那么相关的关系只能体现在残差中。因此残差之间会有自相关关系。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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