陈同学2021-06-12 14:17:58
陈同学你好 这里过了第二年，也就是现在时刻，题干没有说，进入新的互换，为什么重新计算一个新的SR呢
回答（1）
M0K2021-06-15 10:16:46
M0K同学你好！
这个题目的考点是在valuation
衍生品估值的重要思想就是反向合约法，即在t=2时刻重新签订一份合约，按市场价估值。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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你好，估值我理解就是站在2时候看下现在SR要多少，那应该是新的合约，为什么是反向呢？
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同学你好
其实反向可以这样理解：本来是做多利率的，现在做空，那么这样操作就算是反向了。
比如，在0时刻签约，约定7时刻买入某一商品，现在t=2时刻签约，约定7时刻卖出这一份商品。
因此，在t=2时刻重新计算一个价格，就是这份合约的价值。
你的理解是正确的，但在估值中都是按照现在市场情况，重新计算一份合约价值。
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