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金同学2021-06-12 13:55:53

我发现一点，可以直接使用FND乘以违约概率再乘以（1-RR）计算出来的直接是折现好的当期的CAV。这样对吗？

回答（1）

Vincent2021-06-15 18:03:25

你好

书上没有这么的计算结论。

可能个别题的数字是相合的，但还是需要按照EL折现加和的思路去计算CVA

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