卡同学2021-06-11 22:32:28
卡同学为什么第二期的POS2不可以用POS1*(1-POSD2)来算？不是第一期存活*第二期存活吗？
回答（1）
Vincent2021-06-15 18:00:30
Vincent你好
不是，POD是联合概率，是P（本期违约 I 之前没有违约）✖ P（之前没有违约）。因为一定是之前没有违约，才谈得上本期违约。
其中，P（本期违约 I 之前没有违约）就是风险率hazard rate, P（之前没有违约）就是POS。
所以 POD3 = H3 ✖ POS2，第三期的POD是Hazard rate 3（在之前没有违约的条件下，第3期的条件违约概率）和POS2（之前两期没有违约的概率）的乘积。
补充下联合概率公式：P（AB)=P(AIB)✖P（B）
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