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姜同学2018-05-06 15:13:53

关于Z spread，理论上说，难道不是未来现金流除以相应的spot rate 得到 market price？怎么会存在一个额外的spread？

回答（1）

Vincent2018-05-07 18:55:55

同学你好，spot curve通常是指国债收益率曲线，当你折现一个公司债的时候，必须要加上credit risk premium和liquidity risk premium. 

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