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郑同学2018-05-05 22:52:42

为什么callable bond的r上升,duration变大?反之putable的duration变小?

回答(1)

最佳

Vincent2018-05-07 19:04:01

同学你好,callable bond在r上升的时候,duration和正常的bond的duration是一致的, 而在r下降的时候,duration因为callable 的特性会偏小,所以当r从小向大变化的时候,duration 从偏小的区域走向正常的区域。

同理可得在putable bond上,当利率变小从小向大变化的时候,duration从正常的区域走向偏小的区域。

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