王同学2021-06-07 16:19:18
王同学老师你好，mark-to-market value这道notes例题，根据题目说long CAD 1million against AUD ，investor买CAD卖AUD，dealer就是卖CAD买AUD，应该用ask price 9.0，为什么用的是8.6？
回答（1）
Johnny2021-06-07 21:24:05
Johnny同学你好，题目要求的是这个远期合约的盯市价值，既然如此就需要签订一个反向合约进行平仓。原合约是long CAD，那么新的反向合约就是short CAD，既然是short CAD就相当于dealer要long CAD，于是就用bid price。因此是用原合约的1.05358和反向合约的（1.0612+0.00086）进行相减。
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