kate2021-06-06 17:36:24
kate请问此处的减号怎么理解？如之前介绍所知，CDS的short方是protection buyer，那怎么会get default risk呢？建议在CDS章节统一一下描述，一会儿buy，一会儿long，对于刚学习的人很容易弄错的。
回答（1）
Sherry Xie2021-06-07 13:48:05
Sherry Xie同学你好，同学你好，这一点很多同学都容易混淆的噢~
根据CDS的定义，A credit derivative is a derivative instrument in which the underlying is a measure of a borrower’s credit quality.
CDS的标的资产是信用质量。因此他和一般的金融资产是不同的。
对于CDS的long position，也就是CDS多头，他是CDS seller；
对于CDS的short方，是CDS的buyer。
所以这里是short credit risk，本质上buyer买了一个CDS，把信用风险转移了出去。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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