12021-06-04 23:08:15
1请问原书这一题为什么答案说asserts that the total return over a one- month horizon for a five- year zero- coupon bond would be the same as for a two- year zero- coupon bond.这里5yr的rate要更高吧？不应该有capital gain之差吗
回答（1）
Sherry Xie2021-06-07 11:34:13
Sherry Xie同学你好，该理论认为，短期内每只债券的预期收益率是无风险利率 ，虽然是2年期和5年期债券，但是这里的return是1个月时间长度，所以属于短期收益，默认收益率是无风险利率~
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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