12021-06-04 16:57:33
1请问对于fairly value和E(S)和f的关系，如何解释ES>f的时候bond被低估？以及，ES<F，bond被高估
回答（1）
Sherry Xie2021-06-07 10:02:10
Sherry Xie同学你好。如若future spot rate<forward rate，此时投资人会认为市场利率被高估，根据forward rate求出的债券价格被低估。如投资人估计正确，则未来远期合约的标的资产价格会涨，此时合约买方赚钱，应买入远期合约。反之，若future spot rate>forward rate，则应该卖出远期合约。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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