181****22982021-06-03 11:54:36
181****2298老师关于VAR值，你说95%概率，最大损失为100万是错的，但是网上定义的VAR是指某一确信置信度，对某一给定时间期限内不利的市场变动可能造成资产价值的最大损失的一种估计，那为是什么（95%概率，最大损失为100万）是错的啊？那置信区间右侧为最大损失概率，左侧则是最小损失概率了呀
回答（1）
Sherry Xie2021-06-07 09:43:48
Sherry Xie同学你好，VaR分为两种解读，从分布左侧和从分布右侧，左侧对应小概率和最小损失（minimum or at least）；右侧对应大概率和最大损失（maximum or no more than）。
分位点右侧还有gain，因此要表述为，如果发生损失，损失是多少。所以正确的描述是如果发生损失，最大损失是100W。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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