冯同学2021-06-01 21:27:56
冯同学老师好，原版书Reading38第8题，为什么答案给出的C++直接就是t=2的价值？他是利率期权，这个0.0225不是要往前以5%的利率折一期吗？
回答（1）
M0K2021-06-02 09:57:24
M0K同学你好！
这个是衍生品中利率期权的计算，你说的那种是固定收益中的利率二叉树定价；在固定收益中确实是需要折现一期的。
两者是不一样的呢~
在考试中要注意区分两个二叉树的计算方式。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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