罗同学2021-06-01 07:11:52
罗同学老师好，可以讲解一下这个公式是如何算的吗？并且我不太明白3%为什么要用在这里，3%代表了什么？ 谢谢
回答（1）
M0K2021-06-01 09:29:28
M0K同学你好！
这个题目问的是swap的value
它的含义是银行在0时刻进入了一个付固定利率的swap，持续3年，每年付3%
而1年以后，市场上对2年swap固定端的利率定价为1.12%
根据反向合同法，我们这份合约以市场价1.12%卖出，1.12%-3%=-1.88%
这意味着接下来两年每年都亏1.88%，再折现到1时刻，乘NP即可得到答案。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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