冉同学2021-05-31 21:45:11
冉同学经济学中远期合约的盯市价值和衍生品中远期汇率合约的价值，是否有区别。 前者用的是反向平仓方法，如果合约是long，那么反向用的是short的汇率(卖价)。 后者似乎是同一方向的，站在现在时刻FP的价格，减去合约FP价格，再折现到S时刻。 以哪个为准? 谢谢
回答（1）
Johnny2021-06-01 17:28:27
Johnny同学你好，这两者其实是相同的，你说的衍生品中求FP价值的方法也是反向平仓，毕竟是FPt和FP0相减，那就说明市场上新的FP和原FP的头寸是相反的，所以才会有相减。此外不建议把知识点进行跨科目比较，不同科目各管各地学习最为方便。
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