曹同学2021-05-30 15:52:09
曹同学FFmodel是否也是APT模型的一个具体形式？也就是说APT中的入就是各种对组合的解释因子？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-31 13:52:38
Sherry Xie同学你好, APT属于套利定价模型， FF属于多因子模型。
两者间的关键区别在于假设。套利定价模型假设投资人可以零成本地消除非系统性风险，因此不对非系统性风险进行定价补偿。多因子模型没有该假设，因此模型中包含对非系统性风险的定价补偿。
两者间的关键区别在于假设。套利定价模型假设投资人可以零成本地消除非系统性风险，因此不对非系统性风险进行定价补偿。多因子模型没有该假设，因此模型中包含对非系统性风险的定价补偿。
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