yifan Hu2021-05-28 14:02:22
yifan Hu老师好 Gamma hedge 里需要知道哪些公式和结论？谢谢。
回答（1）
M0K2021-05-28 15:12:09
M0K同学你好！
在CFA考试中，一般不会考gamma hedge计算。
只需要掌握Gamma的性质即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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谢谢老师回复。 模考一 里面上午第39 是用哪个公式？ case 9 Arnie Burr 谢谢
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同学你好！
他的目的在于构建一个组合，使其在标的股票价格发生较小变动时，组合总价值不变。
通常情况下，我们只考虑delta（本质是期权价格对标的资产价格的一阶导数）构建一个delta中性的组合即可。
不过这个题目中更进一步考虑到了gamma值，gamma=Δdelta/Δs，是一个二阶导数。
这样的操作比只考虑一阶导数delta更精确的。因此是正确的。
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