刘同学2021-05-28 10:09:32
刘同学请问一下老师，Z- spread与OAS 不是都是要假设为常数吗？ 那么当波动率上升时，Option cost（call)上升，Z不变，推出OAS（call）上升，这不就与假设违背了吗？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-28 14:05:16
Sherry Xie同学你好， 利率波动性上升的话，z -spread（zero volatility spread）是不会发生变动的，但是波动性会影响option price, 如果是波动性上升， option也会上升。 当Z-spread不变，而option上升，从而会引起OAS的变动~
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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