yifan Hu2021-05-28 03:21:41
yifan Hu老师好 这题是用哪一个公式？ 这是百题 Case 4: Shirley Nolte的第3题。谢谢。
回答（1）
Kevin2021-05-28 08:50:14
Kevin同学你好！
期权本身的gamma>0，long期权：+gamma>0，short期权：-gamma<0。
而ATM期权的gamma最大，那么本题中short期权，即-gamma最小（加了负号，变成最小的）。股价变化，gamma变小，-gamma变大（gamma的绝对值越小，也就是-gamma越接近于0，对于负数而言，这是变大）。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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