arthur09122021-05-28 00:02:29
arthur0912老师，为什么股价下跌1个单位，short call可以对冲风险？股价下跌，long方不会行权概率不是增加了吗？
回答（1）
M0K2021-05-28 09:37:54
M0K同学你好！
这道题目考察的是动态对冲的知识点。
如果我们买入1只股票，卖出1/Δ份看涨期权，此时整个组合的Δ值为0；
当股票价格发生小的改变时，整个投资组合的价值不会改变。
这样的组合称之为delta-neutral.
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片