王同学2021-05-27 22:24:36
王同学老师你好，讲ARCH时，黑色划线处写的是x(t-1)吗？ 这里讲的是什么意思啊？
回答（1）
Kevin2021-05-28 10:04:12
Kevin同学你好！
1.是x_t-1。
2.AR模型，x_t = b0+b1x_t-1+ε_t，移项得ε_t = (x_t- b0-b1x_t-1)，而如果(ε_t)^2 = a0+a1(ε_t-1)^2+μ_t成立， (x_t- b0-b1x_t-1)^2=a0+a1(ε_t-1)^2+μ_t，说明(ε_t-1)^2和自变量有关系，满足条件异方差的定义，即存在条件异方差。老师是这个意思。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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