王同学2021-05-26 19:30:03
王同学老师你好，在讲unit root DF test时，备则假设是g<0,(蓝色字），但是g<0同样存在问题啊。g<0, b1-1<0, b1<1, AR(1)方程令b1=-2, 带入方程，同样是个发散的图形，没有mean reverting。只不过g>0时斜率向上，现在斜率向下。
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Kevin2021-05-27 09:37:34
Kevin同学你好！
的确b1的绝对值应该小于1才合理，但原版书没有强调这一点，还是默认备择假设g<0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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b1绝对值小于1也不对啊 如果b1=0.5,也是一组发散的数据，没有mean-reverting
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同学你好！
比如x_t = 1+0.5*x_t-1，理论上均值复归水平是2。代组数据看，x_0=0，x_,1=1，x_2=3/2，x_3=7/4，x_4=15/8...是收敛于2的。
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