12021-05-26 19:00:22
1c里也用vlong那个公式FP下降。vlong上升所以vshort下降为啥说他无法判断呢？
回答（1）
Kevin2021-05-27 10:01:42
Kevin同学你好！
Vlong=St-FP/(1+rf)^(T-t)，注意这里的FP是期初签订的合约价格，是不变的。
对这个公式进行变形，Vlong=St*(1+rf)^(T-t)/(1+rf)^(T-t)-FP/(1+rf)^(T-t)，其中St*(1+rf)^(T-t)=FPt，也就是合约的market price，即Vlong=[FPt-FP]/(1+rf)^(T-t)，FPt下降，long方亏钱，short方赚钱。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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哦哦所以c说的改变的是FPtT而非FP0T 后者是不变的起初约定的对吧
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同学你好！
是的。
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