anina2021-05-25 14:49:34
anina最后一题的swap不理解，（1）basis swap是说做多brent原油，做空heavy crude oil，而题干是说Brent 原油价格上涨超过heavy 原油，说明heavy 原油的价格也是上涨的，只是涨的没那么多，我们不应该是做空一个价格在下跌的产品吗？
回答（1）
Chris Lan2021-05-25 21:11:32
Chris Lan同学你好
题干说，北海的钻井活动变少了，所以N相信，布油价格上涨超过重油，所以做多布油，做空重油是可以获利的。
另外题干还说，布油的波动在下降，所以做多布油的波动是会有损失的。这个是错的。
再者，题干还说了ICE布伦特指数是上涨的，所以他做空基于固定利率的ICE布伦特指超额回报就是损失的。如果ICE布伦特指上涨，就会超过固定值，这样就会有excess return，而我是short 这块回报，所以有这块回报的话，我要支给别人，因此我是有损失的。
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