12021-05-22 11:48:32
1请问这张图下面的variance的公式是怎么得到的？
回答（1）
Sherry Xie2021-05-24 18:46:41
Sherry Xie同学你好，
这个公式可以回想一下，我们在一级组合中学的投资组合方差公式，给定各资产权重和标准差来求整体组合的方差。
这个式子说明一个基金经理能够产生的一个组合的SR取决于两个能力：挑选基准的能力（SRB）和自身的主动管理的能力（IR）。
从式子中可以看出，如果基准组合相同，那么具有最高信息比率的投资组合也将具有最高夏普比率。于是，投资人应该选择信息比率最好的基金经理。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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一级的公式不是会有W和ρ吗
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是的，这个是变形，所以p为0， W也假设为1.
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